Индекс тренутно обухвата америчке државне обвезнице , државне послове, корпоративне обвезнице , трансакције посредничке хипотеке, потрошачке имовинске фондове и комерцијалне хипотекарне хартије од вредности . "Индекс С & П 500 мери перформансе 500 највећих компанија у америчко тржиште акција.
Сазнајте више о томе како се акције и обвезнице складиште на дугорочнијем нивоу.
Доња табела приказује поврат два индекса годишње у 34 календарске године између 1980.-2013. Године, након чега следи нека статистика за сваку од њих.
| Година | Барцлаис Агг. | С & П 500 | Разлика |
| 1980 | 2.71% | 32.50% | -29.79% |
| 1981 | 6.26% | -4.92% | + 11,18% |
| 1982 | 32.65% | 21.55% | + 11.10% |
| 1983 | 8.19% | 22.56% | -14,37% |
| 1984 | 15.15% | 6.27% | + 8.88% |
| 1985 | 22.13% | 31.73% | -9,60% |
| 1986 | 15.30% | 18.67% | -3.37% |
| 1987 | 2.75% | 5,25% | -2,50% |
| 1988 | 7.89% | 16.61% | -8.72% |
| 1989 | 14.53% | 31.69% | -17.16% |
| 1990 | 8.96% | -3.11% | + 12,07% |
| 1991 | 16.00% | 30.47% | -14,47% |
| 1992 | 7.40% | 7,62% | -0.22% |
| 1993 | 9.75% | 10.08% | -0.33% |
| 1994 | -2.92% | 1.32% | -4.34% |
| 1995 | 18.46% | 37.58% | -19,12% |
| 1996 | 3,64% | 22.96% | -19.32% |
| 1997 | 9.64% | 33.36% | -23.72% |
| 1998 | 8.70% | 28.58% | -19.88% |
| 1999 | -0.82% | 21.04% | -21.86% |
| 2000 | 11.63% | -9.11% | + 20,74% |
| 2001 | 8.43% | -11.89% | + 20,32% |
| 2002 | 10.26% | -22.10% | + 32,36% |
| 2003 | 4.10% | 28.68% | -24.58% |
| 2004 | 4.34% | 10.88% | -6.54% |
| 2005 | 2.43% | 4.91% | -2.48% |
| 2006 | 4.33% | 15.79% | -11.46% |
| 2007 | 6.97% | 5.49% | + 1,48% |
| 2008 | 5,24% | -37.00% | + 42.24% |
| 2009 | 5.93% | 26.46% | -20.53% |
| 2010 | 6.54% | 15.06% | -8.52% |
| 2011 | 7.84% | 2.11% | + 5,73% |
| 2012 | 4.22% | 16.00% | -11.78% |
| 2013 | -2.02% | 32.39% | -34.31% |
Барцлаис агрегатна статистика
Позитиван: 31 од 34
Највиши повратак: 32.65%, 1982
Најнижи приход: -2,92%, 1994
Просечна годишња добит (1980-2013): 8,42%
( Напомена: ово је једноставно просјечна добитак, а не просјечни годишњи укупни принос ).
Статистика С & П 500
Позитиван: 28 од 34
Највиши повратак: 37,58%, 1995
Најнижи повратак: -37,00%, 2008
Просечна годишња добит: 13,92%
Упоредна статистика:
Годишње обвезнице су порасле: 10 од 34
Највећа маржа нерешивости обвезница: 42,24%, 2008
Највећа маржа незапослености обвезница: -34,31%, 2013
Како би имало 50-50 распоређивања између два индекса?
Позитиван: 30 од 34
Највиши повратак: 28,02%, 1995
Најнижи доходак: -15,88%, 2008. (Остали су били 2002. (-5,92%), 2001 (-1,73) и 1994 (-0,80%)
Просечна годишња добит: 11,17%
Ово показује да би инвеститори одустали од отприлике 20% дионица са 50-50 сплитом, али комбиновани портфељ такође би имао мањи ризик од негативних ризика.
Повратни подаци, 1928-2013
Када се узорак повећа, јачина учинка се повећава. Банка Федералне банке Ст. Лоуис је од 1928. мјерила повратак акција, државних записа и десетогодишњих државних обвезница. Имајте на уму да то представља различите инвестиције од оних приказаних изнад, с обзиром да нити С & П 500 нити Барцлаис Аггрегате датирају толико далеко . Три кључна брисача су:
- Залихе су у просјеку од 1928. до 2013. године износиле годишњи принос од 11,50%, док су државни записи и обвезнице у просјеку у просеку износили 3,57% и 5,21%, респективно.
- 100 долара уложених у акције 1928. би се до краја 2013. повећало на 255.553,31 долара, док би 100 долара у државним записима и обвезницама Т-обвезница порасло на 1.972,72 долара и 6.925,7940 долара, респективно.
- Трезорски записи произвели су позитиван повраћај у свих 85 календарских година, док су Т-обвезнице стечене у 69 од 85 година (81%), а акције порасле у 61 (72%).