Келтнер канали су популаран технички индикатор који трговци користе да би помогли у процени тренутног тренда, преокрету потенцијалних промена и пружању трговинских сигнала. Канали користе волатилност и просечне цене за плотирање горње и доње линије, као и средњу (или просјечну) линију. Све три од ових линија се крећу по цени, стварајући канал као изглед. Дневни трговци могу креирати више стратегија користећи Келтнерове канале; неке од тих стратегија и употреба су разматране у наставку.
01 Келтнерова калкулација канала
Пре него што пређете на то како трговци данима могу да користе стратегије Келтнер Цханнел-а, важно је разумети шта радите. Схватајући како су Келтнер Цханнелс креирани, боље сте уочили слабости и снаге индикатора.
Келтнер Цханнелс су први пут представили Цхестер Келтнер у 1960-им, али је индикатор ажурирао Линда Брадфорд Расцхке 1980-их. Ова каснија верзија индикатора је она која се користи данас.
Канали Келтнер су комбинација још два индикатора: експоненцијални покретни просек (ЕМА) и Авераге Труе Ранге (АТР) . Ево како се рачунају Келтнер канали:
Горњи појас = ЕМА + (АТР к множитељ)
Миддле Банд = ЕМА
Ловер Банд = ЕМА - (АТР к мултипликатор)
ЕМА период се може подесити на све што желите. За дневно трговање типично је 15 до 40 ЕМА.
Оно што чини овом прорачуном је плоча линије изнад и испод ЕМА, на основу АТР-а која је индикатор који израчунава колико се средство помера у просеку током одређеног временског оквира. Заједнички мултипликатор је два; што значи да ће горњи опсег бити исцртан 2 к АТР изнад ЕМА.
Множитељ се може прилагодити на основу имовине коју трговате. Док су два честа, можда ћете наћи 1,7 или 2,3 (на примјер) да вам пруже боље информације о тачном тржишту које трговате . Што је виши мултипликатор шири канал; мањи је вишеструки уже канал.
Слика 1 (већа верзија) приказује 30 ЕМА Келтнер канала, са мултипликатором од два за 30-периодни АТР.
02 Тренд и повлачење
Канали Келтнер су корисни јер могу учинити тренд више видљивим. Када се средство трендује више , редовно треба да стигне до горњих трака (или веома близу њега), па чак и прилично повлачи поред горњег бенда. Цена би требала остати изнад доњег опсега, а често ће остати изнад средњег опсега (или само једва да падне испод ње).
Када је средство мање тренда , редовно треба да стигне до доњег опсега (или веома близу њега), па чак и приликом повлачења. Цена би такође требала остати испод горњег опсега, а често ће остати испод средњег опсега (или само једва притиснути изнад њега).
Индикатор треба поставити тако да ове смјернице већину времена држе истините. Другим речима, ако се цена креће континуирано виша, али не достигне горњи опсег, онда су ваши канали можда превише широки (нижи мултипликатор). Ако се цена непрекидно тренира већа, али често додирује нижи појас док то радите, ваши канали могу бити сувише чврсти (повећајте мултипликатор). За ваш индикатор који вам помаже да анализирате тржиште, потребно је правилно подешити. Ако није, онда горње смјернице неће остати истините и индикатор неће користити много сврхе.
Када се индикатор правилно подеси, опћа стратегија је купити током тренда раста када се цена повуче на средњу линију. Поставите губитак заустављања на пола пута између средњег и доњег опсега и поставите мету близу горњих опсега (зауставни губитак и циљ се постављају у тренутку трговине). Алтернативно, ако утврдите да цена доста штеде губитак стопа (и већ сте подесили свој индикатор тако да одговара смерницама), можете да померите губитак заустављања мало ближе доњем појасу. То даје трговини нешто више простора и надамо се да ће смањити број губитака који имате.
Кратко продати током тренда у паду када се цена сели на средњу линију. Поставите губитак заустављања на пола пута између средине и горњих опсега и поставите мету близу доњег опсега. Алтернативно, ако утврдите да цена доста штеде губитак стопа (и већ сте подесили свој индикатор тако да се подудара са смерницама), можете да померите губитак заустављања мало ближе горњем опсегу.
Ова стратегија искоришћава тенденцију тренда и пружа трговину са приближно 2: 1 наградом: однос ризика , пошто је губитак заустављања око половине величине као циљ.
Слика 2 (већа верзија) показује потенцијалне улазне тачке дуж средње линије за време тренда раста.
Не би требало да се тргује свим потезима у средњем опсегу. Понекад тренд није присутан, у ком случају овај метод није ефикасан. Ако се цена креће напред и назад између удара горњег и доњег опсега, онда овај метод неће бити ефикасан. Континуирано проверавајте да ли тржиште прати горње смернице; ако није, не користите ову стратегију.
03 Бреакоут стратегија
Стратегија Келтнер Цханнел покушаја снимања великих потеза које стратегија повлачења тренда можда пропусти. Стратегија разбијања требала би се углавном користити у близини великог тржишта отвореног типа - као што је у близини тржишта акција отворених ако се трговају залихе. То је тренутак када се нађе најбрже експлозивни покрет , који фаворизује ову стратегију.
Општа стратегија је купити уколико цена пада изнад горњих опсега или кратка продаја ако цена пада испод доњег опсега у првих 30 минута након отварања тржишта.
Средњи бенд се користи као излаз. Не постоји профитни циљ за ову трговину. Само напустите трговину кад год додирнете средњи бенд, без обзира да ли је трговина губитник или победник.
Пошто је тржиште обично нестабилно одмах после отварања, можете добити један сигнал који резултира губитком или малим профитом, а одмах следи други сигнал. Трговајте и са другим сигналом. Само заузмите два трговинска сигнала за ову стратегију у првих 30 минута. Ако се не догоди велики потез на првих два преласка канала, онда се вероватно неће десити.
Слика 3 (већа верзија) показује два прелома непосредно након отварања. Прва је кратка трговина на продаји испод доњег канала. Трговина се брзо зауставља када се цена обрће курсом и удари у средину. Након ње долази дуга трговина , када се цена креће изнад горње траке. Профитабилна трговина траје око 40 минута; Излаз се узима када цена додирне средњи опсег.
Ова стратегија се најбоље примјењује на имовину која има тенденцију оштрих трендинг потеза ујутру. Ако приметите да је имовина прилично засидрана и ријетко има велике потезе, онда то није стратегија која се користи за то средство. Покушавајући да ову стратегију искористи на средствима која немају оштре и нестабилне потезе ујутру, резултираће мноштвом губитака посла, јер је мало вероватно да ће се наставити трчање после избијања (уместо тога ће цијена вероватно бити обрнута).
04 Комбиновање Тренд-Пуллбацк и Бреакоут стратегија
Ако ујутру добијете трговину стратегијом избегавања, та трговина ће се завршити када цена достигне средњи опсег. У том тренутку, можете одлучити да ли желите да направите другу трговину користећи тренд-пуллбацк методу.
Када користите тренд-пуллбацк метод, уколико је било великих потеза ујутро, али у току дана цена се распламсава и креће у веома чврстом распону цена, онда стратегија разбијања може поново постати корисна. Ако је цена чврсто стиснута, неће понудити добре трендове, али ако је цена била нестабилна раније у току дана, неке од тих нестабилности могу се вратити. Пазите на пробој изнад или испод горње или доње траке да бисте сигнализирали трговину и могући повратак на веће трендинг потезе. Ако користите метод бреакоут током дана, примењују се иста правила изласка; излазак када цена додирне средњи опсег. Тада можете да одлучите да ли је тренд довољно јак да бисте гарантовали још један тренд повлачења.
Иако обе ове стратегије обезбеђују улазе и излазе, то је субјективна стратегија у којој је на трејдеру да одреди најбоље временске прилике за примену сваке стратегије и које се тргује. Није потребно предузимати све трговинске сигнале за ове стратегије. Међутим, када су услови погодни за сваку стратегију, они добро раде.
05 Коначна реч о трговању данима са Келтнер каналима
Један од начина да се користи Келтнер Цханнел је да сачека тренд развоја, а затим да уђе у трговину када се цена повуче у средњи опсег. За тренд тренда, цена треба редовно стићи до горњих опсега, а остати изнад доњег опсега. За опадање тренда, цена би требало редовно стићи до доњег опсега, а остати испод горње траке.
Још једна стратегија трговања дневом Келтнер Цханнел-а је да се тргују прекорачењем или испод горњег или доњег опсега током првих 30 минута након што се имовина званично отвори. Примите до два трговинска сигнала са стратегијом током првих 30 минута. Овом стратегијом би требало трговати само средства која имају јаке и одрживе потезе раније у току дана. Стратегија се такође може користити ако је у јутру било много волатилности, али се средство у поподневним сатима померило у веома јак опсег.
Можда ћете морати мало прилагодити подешавања за Келтнер Цханнел ако трговате различитим средствима. Подешавања која користите за једно средство можда не морају нужно радити, или бити најбоља подешавања, за неку другу имовину.
Пре него што користите Келтнер Цханнелс са стварним трговањем новца, вежбајте помоћу индикатора на демо рачуну . Пракса на којој се тргује и која се избегава, на основу датих смерница. Само када сте доследно успешни током многих вежби у пракси, треба ли размислити о трговању са стварним капиталом.