Користите ову меру волатилности за побољшање положаја поруџбина и анализе тржишта
Просјечан истински опсег (АТР) је индикатор нестабилности који показује колико се средство у просеку помера у одређеном временском оквиру. Индикатор има вишеструку употребу за дневне трговце. Помаже у постављању налога, има интрадаине тенденције и може се користити као губитак заустављања заустављања .
01 Испитивање АТР индикатора
АТР индикатор се креће нагоре и доље, јер се цена потеза у средствима постаје већа или мања. Индикатор је заснован на потезима цена, тако да је очитавање износ долара. На пример, АТР читање од 0,23 значи да се цена креће 0,23 долара, у просјеку, сваку цијену бар. На тржишту форек-а, индикатор ће показати пипс, гдје је читање од 0,0025 значи 25 пипса.
Ново АТР очитавање израчунава се како сваки временски период пролази. На једнодневном графикону , нову АТР читање се рачуна сваки минут. На дневном графикону се сваки дан израчунава нови АТР. Сва ова очитавања су планирана да формирају континуирану линију, тако да трговци могу видети како се променљивост променила током времена.
Пошто се АТР заснива на томе колико се свака акција помера, читање за једно средство се не упоређује са осталом имовином у изолацији. На примјер, читање АТР-а од 0,50 може изгледати високо ако је акција цијена по цени од 10 УСД, али на залихи од 100 УСД, АТР од 0,50 може се сматрати малим. То је зато што ако се цена креће за $ 0.50 на акцији од 10 долара, то представља 5-процентни потез. Корак од 0,50 долара на акцији од 100 долара представља промену цене од 0,5 одсто.
Да би боље разумели индикатор, ево како је израчунат.
Проналажење А или просека, прво тражи проналажење Труе Ранге (ТР).
ТР је највећи од следећих:
- Тренутна висина минус претходно затварање .
- Тренутна ниска минус претходна затварања.
- Тренутна висока минус струја ниска.
Без обзира да ли је број позитиван или негативан. Највећа апсолутна вредност се користи у израчунавању.
Вредности се снимају сваког дана, а затим се узима просек. Ако је АТР усредсређен на 14 временских периода, формула је следећа:
- АТР = [(Приор АТР к 13) + Текућа ТР] / 14
02 Како АТР може помоћи у трговинским одлукама
АТР описује колико се имовина типично креће у току дана. Дневни трговци могу користити ове информације за планирање циљева добитка и одређивање да ли треба трговати.
Претпоставимо да се акција креће у просеку по $ 1 дневно. Нема значајних вести, али је акција већ у току дана на нивоу од 1,20 долара. Дневни опсег (висока минус ниска) износи 1,35 долара. Цена је већ преселила 35% више од просјека. Претпоставимо да трговац добије куповни сигнал из стратегије. Док сигнал куповине може бити валидан, пошто се цена већ премјестила значајно више од просјека, кладјење да ће цијена наставити да се повећава и проширити опсег још више не може бити одлучујућа одлука. Трговина иде против квота. Графикон показује ово у акцији.
С обзиром да је цена већ значајно повећана и помјерила се више од просјека, цијена ће вјероватно падати и остати у већ утврђеном распону цијена. При куповини када је цена близу врха дневног опсега - а опсег је далеко изнад просека - није опрезан, продаје или краће , у овом случају, често је бољи избор под претпоставком да се јавља ваљан трговачки сигнал.
Уноси и излази не треба да се заснивају само на АТР-у. АТР је алат који се користи у комбинацији са стратегијом која помаже у филтрирању трговине. На примјер, у горе наведеној ситуацији, трговац не би требао продати или кратко једноставно јер се цијена помјерила и дневна опсег је већа него уобичајено. Само ако се догоди ваљани сигнал продаје, на основу стратегија трговца, АТР ће помоћи да потврди трговину.
Насупрот томе, може се десити и ако се цена опадне, тргује близу најнижег дана, а опсег цена за дан је већи него уобичајено. У овом случају, уколико стратегија произведе сигнал продаје, треба је избећи или узети изузетно опрезним. Док цена може наставити да пада, то је против шансе. Вероватније ће се цена кретати и остати између дневно високог и ниско већ успостављеног. За куповину у овом случају потребан је сигнал куповине стратегије , јер АТР не дјелује сам.
Погледајте и историјске дневне АТР читања. АТР није статичан, тако да иако се цена може трговати изван актуелног АТР-а, на основу историје покрет може бити сасвим нормални.
03 Даи Традинг АТР Тенденције
Ако користите АТР на графикону унутар дана, као што је један или пет минута, АТР ће се повећати одмах након што се тржиште отвори. За акције, када су главне америчке размјене отворене у 9:30, АТР се креће. То је зато што када се користи једноминутна карта, индикатор прати колико се свака једна минута минута помера. Пошто је отворено вријеме најхладније у току дана , АТР се помера да би показао да је волатилност већа него што је било у суботу.
После коница на отвореном, АТР обично проводи већину дана у паду. Осцилације АТР индикатора током целог дана не пружају много информација, осим колико се цена креће у просеку сваког минута (ако се користи једноминутна карта). На исти начин, дневни АТР је коришћен да види колико се имовина креће за један дан, дан који трговци могу да користе једносминутни АТР да процене колико се цена могла померити за пет или десет минута. Ово може помоћи у успостављању циљева за профит или заустављање налога за губитак.
Ако је АТР на једноминутном графикону 0.03, цена се креће око 0,03 $ по минути. Ако трговац предвиђа пораст цене, а они купују, могу очекивати да ће цена вјероватно трајати најмање пет минута да се окупља $ 0.15. Ова врста анализе помаже у формулисању очекивања о томе шта је вјероватно или мало вероватно. Традери понекад мисле да ће чим уђу у трговину, цена магично повећати свој профитни циљ . Студирање АТР показује стварне покретне тенденције цене. Узмите очекивани профит, подијелите га АТР-ом, а то је обично минимални број минута који ће вам требати за постизање цене у циљу остваривања добити.
АТР се мења и често пада током читавог дана, али АТР и даље пружа добру процену колико далеко можемо очекивати да се цена креће и колико дуго би могла да траје.
04 АТР Траилинг Стоп Лосс
АТР се обично користи као губитак заустављања заустављања. У време трговине, погледајте тренутно АТР читање. Поставите губитак заустављања на вишеструку АТР. Два је уобичајена вишеструка, што значи да поставите зауставни губитак на 2 к АТР испод улазне цијене уколико купујете, или 2 к АТР изнад улазне цијене уколико скратите.
Стопни губитак се креће само да би се смањио ризик или закључао профит. Ако је дуг и цена се креће позитивно, наставите да померате стоп губитак на 2 к АТР испод цијене. Губитак заустављања се само подиже, а не доле. Једном када се помери горе, она остаје тамо док се не може поново покренути, или је трговина затворена као резултат пада цене да би погодила ниво заустављања заустављања. Исти процес ради на кратким пословима. Губитак заустављања је само помјерен.
На пример, дуга трговина се узима на $ 10 и АТР је 0,10. Место заустављања на $ 9.80. Цена се повећава на 10,20 долара, а АТР остаје на 0,10. Стоп губитак је сада премјештен до $ 10, што је 2 к АТР испод тренутне цијене. Када се цена креће до 10,50 долара, губитак заустављања креће се до 10,30 долара, закључавајући најмање 0,30 долара добити у трговини.