Погледајте колико стратегија фјучерса контролише ризик
Управљање ризиком од трговања ризиком фјучерса
Сваки успешан трговац фјучерсима управља ризиком. Управљање ризиком је кључни елемент профитабилности.
Држите ризик за сваку трговину на један проценат или мање од вредности рачуна. Ако имате рачун од 30.000 долара, не губите више од 300 долара за једну трговину. Појављују се губици, па чак и добра стратегија трговања даном може доживети губитке.
Ризик се управља коришћењем налога за заустављање губитака, разматраног у одељцима Сценарија испод.
Футурес Даи Традинг Стратеги
Иако стратегија има потенцијално мноштво компоненти и може се анализирати за профитабилност на различите начине, она се често рангира на основу односа добитка и награде / ризика .
Вин-рате је колико се заната добија као проценат свих занара. Ако освојите 55 од 100 удела, победа је 55 посто. Иако није неопходно, добитак од преко 50 процената је идеалан за већину дневних трговаца. Добит између 55 и 60 посто занимања је достигнути циљ за циљ.
Награда / ризик одређује колико је ризиковано да би се постигао профит. Ако трговац изгуби пет крпеља у губитку трговине, али чини осам клупа на својој победничкој трговини, чак и ако добију само 50 одсто своје трговине, биће профитабилни. Због тога, чинећи више победницима је нешто што многи трговци на тржишту траже.
Већа стопа победа значи већу флексибилност са вашом наградом / ризиком, а велика награда / ризик значи да би ваша победа могла бити нижа и да ћете и даље бити профитабилни.
Потенцијални потенцијал сценарија за дневно трговање
Претпоставимо да трговац има трговински рачун од 7000 УСД и 55% добитак. Они ризикују један проценат свог капитала, или 70 долара по трговини. Ово се постиже коришћењем губитка заустављања . За овај сценарио, налог за заустављање губитака је постављен пет клика од улазне цене, а циљ је стављен на осам кликова.
Трговање једним Е-мини С & П 500 фјучерсом (ЕС) , ризик у трговини је пет куцања к $ 12.5 = $ 62.5, што је мање од нашег максималног ризика од 70 долара, и оставља простор за трошкове провизије. Победничка трговина на једном уговору износи 100 долара, или 8 брисања к 12,50 долара.
Потенцијална награда за сваку трговину је 1,6 пута већа од ризика (8/5), јер желимо да побједници буду већи од губитника.
Претпоставимо да волатилност дозвољава трговцу да изврши пет округлих турнира дневно користећи горе наведене параметре. Окретни круг значи улаз и излазак из трговине. Уколико постоји 20 трговачких дана у месецу, трговац у просеку ради сваких 100 дана.
Сада, да видимо колико трговац дневног реда може да направи за месец дана, узимајући у обзир трошкове провизије.
- 55 занимања су профитабилне: 55 к $ 100 = $ 5,500
- 45 трговине су биле губитници: 45 к (62,5 УСД) = (2 812,5 УСД)
Бруто профит је $ 5,500 - $ 2,812.50 = $ 2,687.5
Претпоставимо да су провизије и накнаде од 4,12 долара по окретању трговине.
Нето профит је 2.687,50 долара - 412 долара = 2.275,50 долара
Претпостављајући нето профит од 2.275,50 долара, повраћај на рачуну за тај месец износи 32,5%, или $ 2,275.50 подијељен са $ 7,000). Погледајте одељак Рефинементс испод за факторе који могу утицати на овај повратак.
Ризик од два процента по трговини, што значи да трговац може да тргује два уговора користећи исти рачун од 7000 долара, а поврат се удвостручује на 65 посто, под претпоставком исте трговачке статистике.
Док статистика олакшава постизање високог повратка, то није. Репродукција ових статистика на живом трговачком рачуну је изазовна. Неколико трговаца достигне тачку доношења двоцифрених процентуалних повратака сваког месеца.
То је рекао, то је оствариво, али очекујте да ставите барем годину дана или више напорног рада и праксе пре него што видите доследно профитабилне резултате.
Рефинементс
Није увек могуће пронаћи пет добрих дневних заната дневно, нарочито када се тржиште креће полако током дужег временског периода. Такође је могуће да током ниских волатилности не постигну осам циља од тикета, што значи да ће неке трговине бити изашле за мању добит. Такође, трговац који врши дискрецију над њиховом трговином не може увек изгубити пет пуњења. Благе промене у добити и губици у свакој трговини знатно утичу на укупну профитабилност у многим трговањима.
Пропустање је неизбежан део трговине. Слизање је када поруџбина испуњава другачију цену од очекиваног. На тржиштима ликвидности, као што је Е-мини С & П 500, клизање обично није забрињавајуће. Када се то догоди, клизање утиче на повраћај, обично повећањем износа губитка или смањењем износа добити.
Прилагодите сценарио добитка на основу вашег личног стопа губитка, циља, капитала, клизања, победе, величине положаја и провизија.