Како израчунати величину трговине фјучерсима

Добијте велику идеалну позицију сваки пут

Ако сте трговац даном будућности или желите бити, одређивање величине ваших позиција је једна од најважнијих одлука које доносите. Величина вашег будућег положаја је део ваше стратегије управљања ризицима, која је ту да би се осигурало да губите своје губитке у свакој трговини мала, као и да будете сигурни да се дани губљења држе у разумном износу . Ево корака за израчунавање велицине велицине позиције за фјучерсе за трговање дневним даном, без обзира на које уговорене футуре се тргујете или коју трговацку стратегију користите.

Познајете величину карте и означите вриједност уговора о будућности које сте трговали

Величина коцке је најмања могућа промена цене, а вредност коцке је доларска вредност најмања могућа промена цена. Величина коцке и вредност тикса су предвиђени спецификацијама уговора за сваки фјучерс уговор.

На пример, С & П 500 Е-мини фјучерс уговори (ЕС) имају вредност тиквице $ 12.50 за свака 0.25 кретања (један тик). Голд футурес (ГЦ) имају вриједност од 10 долара за сваки од 0.10 кретања (тик), а фјучерси на мазут (ЦЛ) имају вриједност од 10 долара за сваку 0.01 кретања (тик).

Ово су популарни термински термински термински термини , али да бисте сазнали величину кретања и вриједност тикета другог фјучерс уговора, погледајте страницу с спецификацијама уговора за тај уговор о трговини на којој тргује. За већину америчких фјучерс уговора, то ће бити веб локација ЦМЕ Групе. Захтјеване су информације о величини коцке и вредности тикета, јер су ове бројке потребне за следеће кораке у израчунавању идеалне величине фјучерсне трговине.

Израчунајте максимални ризик по рачуну по трговини

Максимални ризик за рачун је износ новца на вашем трговачком рачуну за који сте спремни да ризикујете по појединачној трговини. Већина професионалних трговаца ризикује 1%, или мање, њиховог капитала за сваку трговину. Можете изабрати сваки проценат који вам се свиђа као ограничење лимита за ваш лични рачун по трговини, али препоручује се само 1% .

На тај начин, чак и ако имате низ губитака (што се дешава), изгубите само неколико процената вашег налога, који се лако повлачи од стране неких победница.

На пример, ако имате рачун од 10.000 долара и ризикујете 1% по трговини, највише можете ризиковати по трговини је 100 долара (0.01 к $ 10,000). Ако сте спремни ризиковати 2%, онда можете ризиковати 200 УСД по трговини (0,02 к $ 10,000). За рачун од 30.000 долара и ризик од 1%, можете изгубити до $ 300 по трговини (0.01 к 30.000 УСД). Ако изгубите више од тога, прекршите ваше 1% максимално правило о ризику од налога.

Успоставите ограничење трговинског ризика

Последњи корак је био фокусиран на ризик рачуна; овај корак се фокусира на стварну трговину и колико кукаца сте спремни да ризикују. Тржишни ризик одређује разлика између ваше улазне тачке и нивоа заустављања . Ваша локација за заустављање губитака треба дати довољно простора за тржиште да се креће у вашу корист, али би вас требао извући из трговине ако се цена креће против вас (не ради оно што сте очекивали).

Ваш трговински ризик може се разликовати у трговини или имате фиксни трговински ризик. На пример, можете изабрати да увек користите губитак од четири штапова када се дан тргује С & П 500 Е-мини уговором о будућности. Или увек користите губитак од 10 тика за штедњу када се дневно тргује сутрашњом нафтом (само примери, не нужно препоруке).

Може се такође разликовати, понекад ризикује три клупе на С & П 500 Е-мини трговини, а други пут ризикује четири или пет крпеља, у зависности од тржишних услова. За сваку трговину морате знати величину губитка заустављања (удаљеност од улазне тачке, у кочијама). Ово је последњи податак који вам је потребан пре него што можете израчунати своју идеалну величину фјучерса.

Израчунајте своју идеално велику трговину фјучерса

За фјучерс тржишта, величина трговине је број уговора којима се тргује (са минималним износом од једног уговора). Величина трговине се обрачунава коришћењем вредности тикта, максималног ризика по рачуну и трговачког ризика (величина губитака у кочији).

Претпоставимо да имате $ 10,000 будућег налога, и ризикујете 1% по трговини. То значи да можете ризиковати до 100 долара по трговини. Ви тргујете са С & П 500 Е-мини уговором , који има величину кутије од 0,25 и вредност куцања од 12,50 долара.

Желите купити у 1250, и поставите зауставни губитак на 1249 (четири штетне заустављања). На основу информација које имате, колико уговора можете купити? Користите формулу:

• Максимални ризик ризика (у доларима) / (трговински ризик (у коцки) к Ознака вриједности) = Позиција величине
• За овај пример то значи: $ 100 / (4 к $ 12.50) = 2 уговора

Пошто ће сваки уговор резултирати ризиком од 50 долара (4 брисања к 12,50 долара), можете купити два уговора који ће донети укупан ризик за трговину до 100 долара. Ваш максимални дозвољени ризик у трговини је 100 долара, па ако купите три уговора, ризикујете превише, а ако купујете само један уговор, ризикујете само половину онога што вам је дозвољено. У овом случају, куповина два уговора је идеална величина положаја за околности.

Коначна реч о величини позиционирања фјучерса

Користите формулу за израчунавање величине вашег идеалног трговачког фјучерса. Формула ради без обзира на коју футуру уговорите трговину, без обзира на то што је ваш губитак стопа и без обзира колико имате на рачуну . Поставите свој максимални ризик за рачун за сваку трговину и проверите да ли знате величину клика и ознаке тикта за термински уговор који трговате. Имајте стоп локацију за заустављање за свакодневну трговину коју сте узели, на тај начин можете израчунати свој трговински ризик и утврдити идеалну позицију за ту одређену трговину.