Како да тргујете с вашим умом и не својом стомаку
Шта је квантитативна анализа?
Квантитативна анализа омогућава трговцима да уклоне емоције из процеса инвестирања. Квантитативна анализа је приступ који се фокусира на статистику или вјероватност због чулних осећања. С обзиром на технологију рачунара и софистициране математичке моделе, квантитативна анализа преузела је Валл Стреет и већину нових трговаца и запослених на Валл Стреетс-у или онима са квантитативним мишљењем.
Квантитативна анализа има место на девизном тржишту као и било које друго тржиште.
Вероватно сте упознати са различитим облицима квантитативне анализе, чак и ако се не сматрате количином, а то је неко ко се приступа тржишту са квантитативног становишта. Једноставан финансијски однос, као што је награда за зглоб, зарада по акцији или нешто теже, као што су цене опција и дисконтовани новчани ток, представљају форму квантитативне анализе. Као што можете замислити, подаци су од пресудног значаја у анализи често једнако добри као и подаци који се одвијају у толико бројкама се фокусирају на квалитет података који се користе за попуњавање њихових математичких и статистичких модела.
Примери квантитативне или статистичке анализе
Не морате бити математичар или имати докторат из економетрије да бисте имали користи од статистичке анализе. Са статистикама, ви гледате зависност или асоцијацију две случајне варијабле или на скупове података. Традери имају користи од заједничке статистичке анализе корелација, који се односе на широку класу статистичких односа и зависности.
Уобичајена корелација на девизном тржишту је слабост долара у корелацији са слабошћу на тржиштима у развоју. Још једна међусекторска веза Јен снаге и слабости тржишта капитала.
Статистичка анализа је корисна у одређивању будућих вероватноћа, али није намера да буде чисто предиктивна. Типична тврдња је да корелација није узрочност.
Узрочност означава експлицитан узрок и ефекат, док корелација једноставно значи потенцијални заједнички покрет између две случајне варијабле. Скала коефицијента корелације је -1 до +1 док је негативна савршена инверзна веза или корелација, нула је нула корелација, а позитивна је савршена позитивна корелација скоро као две варијабле или тржишта су лисице једна према другом.
Још један повољан облик статистичке анализе познат је као регресиона анализа. Регресијска анализа је веома повољан статистички модел и квантитативна анализа како би вам помогли да видите однос између варијабли. Регресијска анализа фокусира се на однос између зависне варијабле и једне или више зависних варијабли. Конкретно, регресиона анализа помаже вам да разумете како се типична вредност зависне варијабле мења када се нека од независних варијабли мијења. Већина ФКС графичких пакета имају регресијски канал који врши израчунавање регресионе анализе за вас и често је лакши за приступ од корелација.
Регресијска анализа обично процјењује условно очекивање или правац цијене зависне варијабле с обзиром на независну варијаблу.
То значи просјечну вриједност зависне варијабле у односу на фиксну независну варијаблу. Ово се често приказује у нагнутој линији која је виша или нижа по цени у смјеру тренда или у бочном померању линија регресије је често равна.
Шта је потребно?
Иако су математички модели изван оквира овог чланка, многи трговци користе Екцел из Мицрософта и користе корелациону функцију између варијабли током одређеног временског трајања како би утврдили да ли постоји позитивна или негативна корелација. Међутим, многи истраживачки радови ће објавити извештаје о корелацији и могу се наћи и на истраживачким терминалима као што су Блоомберг или Реутерс.
Ако сте заинтересовани за саму врсту ових модела, важно је напоменути да су резултати довели до података и да недостајући или непотпуни подаци могу довести до губитка.
Према томе, прво треба водити рачуна о несталим подацима како бисте имали ефективну анализу података. Екцел је највероватније најбоља опклада у смислу једноставне анализе, али многи брокери пружају алате који вам могу помоћи да урадите и пуно анализе.
У закључку, статистичка анализа је намењена да заврне вашу главу око наизглед случајних варијабли за образац који можете трговати. Ризик мора увек бити управљан, али ови обрасци могу дуго трајати чак и без узрочности. Иако наизглед слично, бацктестинг је преговорни вук у овчијој одећи често статистичке или квантитативне анализе. Исплати се да буде упознат са тестирањем задње стране као статистичким моделирањем јер се чешће него не бацктестинг ради преко идеализованих скупова података који могу довести до лажног повјерења, превеликог кориштења и потенцијално великих губитака када се тренутна околина одступа од скупа података.
Срећно трговање!